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Verstanden

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Verstanden
Beobachtungsliste Beobachtungsliste
Dies sind hypothetische Leistungsergebnisse, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Erfahren Sie mehr
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Trades-Own-Strategy Certification

This system has earned Trades-Own-Strategy (TOS) Certification. This means that the manager of this system trades his own strategy in a real-life, funded brokerage account.

Trades-Own-Strategy (TOS) Certification Details
Certification process started 04/19/2024
Most recent certification approved 5/3/24 9:31 ET
Trades at broker Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures)
Scaling percentage used 100%
# trading signals issued by system since certification 199
# trading signals executed in manager's Interactive Brokers (Stocks, Options, Futures) account 199
Percent signals followed since 04/19/2024 100%
This information was last updated 3/17/26 15:46 ET

Warning: System trading results are still hypothetical.

Even though the system developer is currently trading his own system in a real-life brokerage account, the trading results presented on this Web site must still be regarded as purely hypothetical results. This is because (among other reasons) the system developer may not have traded all signals, particularly those that occurred before 04/19/2024, and the system developer's results may not match the system results presented here. In addition, not all subscribers have received the same trades or prices as the system manager has. For these reasons, and others, it is extremely important you remember the following:

Über die Ergebnisse, die Sie auf dieser Website sehen

Frühere Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Diese Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen. Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige unten beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den gezeigten ähnlich sind. Tatsächlich gibt es häufig erhebliche Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die anschließend von einem bestimmten Handelsprogramm erzielt werden.

Eine der Einschränkungen von hypothetischen Leistungsergebnissen ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Vorteil des Rückblicks erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet hypothetischer Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetisches Handelsprotokoll kann die Auswirkungen von finanziellem Risiko im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verluste zu ertragen oder an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können.

Sie könnten daran interessiert sein, mehr technische Details zu erfahren darüber, wie Collective2 die hypothetischen Ergebnisse berechnet, die Sie auf dieser Website sehen.

Strategy 27
(143011111)

Erstellt von: ParnaliaEquitiesLLC ParnaliaEquitiesLLC
Gestartet: 12/2022
Stocks
Letzter Handel: 8 vor Tagen
Handelsstil: Equity Non-hedged Equity

Abonnements nicht verfügbar

Derzeit sind keine Abonnements für diese Strategie verfügbar, da der Strategiemanager die maximale Anzahl von Abonnenten begrenzt hat.

Subscription terms. Subscriptions to this system cost $99.00 per month.

C2Star

C2Star ist ein Zertifizierungsprogramm für Handelsstrategien. Um "C2Star-zertifiziert" zu werden, muss eine Strategie strenge Risikokontrollen anwenden und hervorragende Leistungsmerkmale aufweisen, einschließlich geringer Drawdowns.

Sie können mehr über die C2Star-Zertifizierungsanforderungen hier lesen.

Bitte beachten Sie: Alle Handelsstrategien sind riskant, und die C2Star-Zertifizierung impliziert nicht, dass eine Strategie risikoarm ist.

Handelskategorie: Equity
Non-hedged Equity
Kategorie: Aktien

Non-hedged Equity

Predominantly long equities, although some hedging with short sales of stocks and/or stock index options. Commonly known as "stock-pickers."
38.6%
Annual Return (Compounded)

Berechnung der Rendite

Übersicht

Um den NFA-Vorschriften zu entsprechen, zeigen wir die kumulierte Rendite für Strategien mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr an. Für Strategien mit längeren Laufzeiten zeigen wir die annualisierte (verzinste) Rendite an.

Wie die annualisierte (verzinste) Rendite berechnet wird

= ((Endkapital / Startkapital) ^ (1 / Jahre)) - 1

Denken Sie daran, dass gemäß den NFA-Anforderungen die Kosten für die Strategieabonnements und geschätzte Provisionen in die mark-to-market Eigenkapitalberechnungen einbezogen werden.

Alle Ergebnisse sind hypothetisch.

(44.7%)
Maximaler Drawdown
215
Anzahl der Trades
58.6%
Gewinn-Trades
2.8 : 1
Profitfaktor
57.5%
Gewinn-Monate
Hypothetische monatliche Renditen (einschließlich Systemgebühr und Typical Broker Provisionen und Gebühren)
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
2022                                                                             (0.5%)(0.5%)
2023+11.4%(4%)+8.1%(9.8%)+16.0%+11.6%+13.0%(8.7%)(13.1%)(8.2%)+31.4%+22.5%+78.6%
2024(3.5%)+16.7%+5.5%(15.4%)+11.1%+3.8%+1.5%(8.3%)+9.2%+11.6%+24.3%(16.8%)+36.0%
2025+5.6%(13.8%)(13.7%)(4.4%)+1.7%+13.2%+1.0%+4.5%+16.2%+7.4%(8.5%)(0.5%)+3.7%
2026+18.5%(1.8%)(1.6%)                                                      +14.4%

Modellkonto-Details

Eine Handelsstrategie auf Collective2. Folgen Sie ihr in Ihrem Brokerkonto oder nutzen Sie ein kostenloses simuliertes Handelskonto.

Fortgeschrittene Benutzer möchten diese Informationen möglicherweise nutzen, um ihre AutoTrade-Skalierung anzupassen oder lediglich die Größenordnungen des nahegelegenen Diagramms zu verstehen.

Der Systementwickler hat uns gebeten, diese Informationen um 168 Stunden zu verzögern.

Handelsaufzeichnung

Diese Strategie hat 272 Trades in realen Brokerage-Konten platziert. Um Live-Brokerage-Daten zu sehen, wählen Sie AutoTrade-Daten anzeigen, und klicken Sie auf ein Live AutoTrade Indicator Symbol.

AutoTrade-Daten anzeigen AutoTrade-Daten ausblenden
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Long
Short
Beide
Gewinn
Verlust
Beide
Opened Date/TimeSymbolDescriptionSideQuantAvg PriceClosed Date/TimeAvg PriceDrawdownP/L
6/23/25 15:06 EL ESTEE LAUDER COS LONG 33 78.78 3/9/26 9:33 89.12 0.1%
Trade id #152125917
Max drawdown($104)
Time6/25/25 0:00
Quant open33
Worst price75.62
Drawdown as % of equity-0.10%
 $340
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.66
5/22/25 15:27 IREN IREN LIMITED LONG 221 9.46 3/9/26 9:30 35.88 0.28%
Trade id #151804620
Max drawdown($259)
Time5/30/25 0:00
Quant open221
Worst price8.28
Drawdown as % of equity-0.28%
 $5,836
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $4.42
6/25/25 15:49 ANET ARISTA NETWORKS INC LONG 28 96.26 2/24/26 9:32 125.86 0%
Trade id #152149133
Max drawdown($1)
Time6/25/25 15:57
Quant open28
Worst price96.19
Drawdown as % of equity-0.00%
 $828
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.56
1/21/26 15:49 NVO NOVO-NORDISK LONG 93 59.42 2/23 9:31 40.14 0.01%
Trade id #154181555
Max drawdown($14)
Time1/21/26 15:59
Quant open93
Worst price59.27
Drawdown as % of equity-0.01%
 ($1,795)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $1.86
11/25/25 15:36 ICLR ICON LONG 26 174.45 2/12/26 9:30 79.50 1.84%
Trade id #153557432
Max drawdown($2,688)
Time2/12/26 9:30
Quant open26
Worst price71.04
Drawdown as % of equity-1.84%
 ($2,470)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.52
12/29/25 15:50 STLA STELLANTIS NV LONG 480 11.04 2/6/26 9:30 7.09 1.38%
Trade id #153943854
Max drawdown($1,894)
Time2/6/26 9:30
Quant open480
Worst price7.09
Drawdown as % of equity-1.38%
 ($1,902)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $9.60
6/6/25 15:44 CORZ CORE SCIENTIFIC INC. LONG 170 12.12 2/5/26 15:21 14.98 0.21%
Trade id #151947741
Max drawdown($201)
Time6/23/25 0:00
Quant open170
Worst price10.93
Drawdown as % of equity-0.21%
 $484
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $3.40
12/12/25 15:42 CRM SALESFORCE INC LONG 20 262.86 1/29/26 9:41 211.94 0.66%
Trade id #153797260
Max drawdown($1,021)
Time1/29/26 9:41
Quant open20
Worst price211.79
Drawdown as % of equity-0.66%
 ($1,018)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.40
4/11/25 15:27 SBAC SBA COMMUNICATIONS LONG 17 218.73 1/7/26 10:50 183.56 0.43%
Trade id #151377247
Max drawdown($600)
Time1/7/26 10:50
Quant open17
Worst price183.39
Drawdown as % of equity-0.43%
 ($598)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.34
7/17/25 15:54 NIO NIO INC LONG 784 4.42 12/2 15:59 5.03 0.1%
Trade id #152350497
Max drawdown($105)
Time7/18/25 0:00
Quant open784
Worst price4.28
Drawdown as % of equity-0.10%
 $481
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $5.00
5/12/25 15:34 ETN EATON PUBLIC LONG 11 322.09 11/20 11:38 334.83 0.12%
Trade id #151698252
Max drawdown($112)
Time6/2/25 0:00
Quant open11
Worst price311.90
Drawdown as % of equity-0.12%
 $140
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.22
5/14/25 15:17 DELL DELL TECHNOLOGIES INC LONG 22 111.13 11/19 11:36 119.32 0.11%
Trade id #151725866
Max drawdown($104)
Time6/2/25 0:00
Quant open22
Worst price106.38
Drawdown as % of equity-0.11%
 $180
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.44
5/12/25 15:28 PDD PINDUODUO INC. ADS LONG 33 116.50 11/19 9:53 118.52 0.75%
Trade id #151698210
Max drawdown($701)
Time5/30/25 0:00
Quant open33
Worst price95.24
Drawdown as % of equity-0.75%
 $66
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.66
4/24/25 15:10 CAR AVIS BUDGET GROUP LONG 25 92.12 11/18 9:30 126.98 0.14%
Trade id #151518467
Max drawdown($126)
Time4/30/25 0:00
Quant open25
Worst price87.06
Drawdown as % of equity-0.14%
 $872
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.50
8/5/25 15:36 CLSK CLEANSPARK INC. COMMON STOCK LONG 247 10.71 11/14 9:32 11.04 0.41%
Trade id #152527712
Max drawdown($453)
Time9/5/25 0:00
Quant open247
Worst price8.88
Drawdown as % of equity-0.41%
 $75
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $4.94
10/6/25 15:28 JD JD.COM INC LONG 157 35.98 11/14 9:30 29.76 0.85%
Trade id #153091242
Max drawdown($1,052)
Time11/14/25 9:30
Quant open157
Worst price29.28
Drawdown as % of equity-0.85%
 ($980)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $3.14
4/2/25 15:45 CELH CELSIUS HOLDINGS INC. COMMON STOCK LONG 63 36.65 11/6 14:37 43.24 0.3%
Trade id #151262919
Max drawdown($270)
Time5/6/25 0:00
Quant open63
Worst price32.36
Drawdown as % of equity-0.30%
 $414
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $1.26
4/16/25 15:55 DG DOLLAR GENERAL LONG 40 89.24 11/6 11:12 97.13 0.13%
Trade id #151431367
Max drawdown($119)
Time5/14/25 0:00
Quant open40
Worst price86.25
Drawdown as % of equity-0.13%
 $315
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.80
5/5/25 15:42 DXCM DEXCOM LONG 41 80.85 10/31 10:22 57.41 0.7%
Trade id #151625764
Max drawdown($970)
Time10/31/25 10:22
Quant open41
Worst price57.18
Drawdown as % of equity-0.70%
 ($962)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.82
4/25/25 15:46 XP XP INC. CL A LONG 182 15.96 10/8 12:17 16.20 0.09%
Trade id #151532644
Max drawdown($80)
Time5/7/25 0:00
Quant open182
Worst price15.51
Drawdown as % of equity-0.09%
 $42
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $3.64
5/19/25 15:20 PINS PINTEREST INC LONG 114 32.25 9/24 15:21 33.25 0.22%
Trade id #151768010
Max drawdown($205)
Time5/30/25 0:00
Quant open114
Worst price30.45
Drawdown as % of equity-0.22%
 $112
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $2.28
4/17/25 15:50 EW EDWARDS LIFESCIENCES LONG 51 71.58 9/18 9:39 74.54 0.17%
Trade id #151446252
Max drawdown($150)
Time4/21/25 0:00
Quant open51
Worst price68.63
Drawdown as % of equity-0.17%
 $150
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $1.02
5/2/25 15:47 INTU INTUIT LONG 6 630.53 8/22 9:30 657.80 0.05%
Trade id #151607899
Max drawdown($45)
Time5/6/25 0:00
Quant open6
Worst price622.94
Drawdown as % of equity-0.05%
 $164
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.12
3/17/25 15:49 MSTR STRATEGY INC CLASS A LONG 14 294.03 8/19 14:48 335.63 0.95%
Trade id #151119261
Max drawdown($813)
Time4/8/25 0:00
Quant open14
Worst price235.93
Drawdown as % of equity-0.95%
 $582
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.28
4/10/25 15:44 CI THE CIGNA GROUP LONG 11 326.32 8/1 10:25 261.78 0.67%
Trade id #151361018
Max drawdown($711)
Time8/1/25 10:25
Quant open11
Worst price261.66
Drawdown as % of equity-0.67%
 ($710)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.22
3/10/25 15:58 PDD PINDUODUO INC. ADS LONG 35 115.67 4/10 15:44 87.97 1.16%
Trade id #151060337
Max drawdown($999)
Time4/10/25 15:44
Quant open35
Worst price87.11
Drawdown as % of equity-1.16%
 ($970)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.70
3/6/25 12:38 ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC LONG 288 11.49 4/4 13:21 7.65 1.28%
Trade id #151031636
Max drawdown($1,107)
Time4/4/25 13:21
Quant open288
Worst price7.64
Drawdown as % of equity-1.28%
 ($1,110)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $5.76
4/2/25 15:39 COP CONOCOPHILLIPS LONG 38 106.02 4/4 10:48 86.73 0.86%
Trade id #151262863
Max drawdown($732)
Time4/4/25 10:48
Quant open38
Worst price86.73
Drawdown as % of equity-0.86%
 ($734)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.76
3/19/25 15:42 MU MICRON TECHNOLOGY LONG 41 102.82 4/3 9:30 82.92 0.86%
Trade id #151138624
Max drawdown($828)
Time4/3/25 9:30
Quant open41
Worst price82.61
Drawdown as % of equity-0.86%
 ($817)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $0.82
3/7/25 15:11 NKE NIKE LONG 57 78.28 3/21 9:30 66.27 0.69%
Trade id #151043062
Max drawdown($696)
Time3/21/25 9:30
Quant open57
Worst price66.06
Drawdown as % of equity-0.69%
 ($686)
Includes Typical Broker Commissions trade costs of $1.14

Statistiken

  • Strategy began
    12/27/2022
  • Suggested Minimum Cap
    $15,000
  • Strategy Age (days)
    1175.99
  • Age
    39 months ago
  • What it trades
    Stocks
  • # Trades
    215
  • # Profitable
    126
  • % Profitable
    58.60%
  • Avg trade duration
    197.6 days
  • Max peak-to-valley drawdown
    44.67%
  • drawdown period
    Dec 06, 2024 - April 08, 2025
  • Annual Return (Compounded)
    38.6%
  • Avg win
    $1,217
  • Avg loss
    $650.78
  • Model Account Values (Raw)
  • Cash
    $43,312
  • Margin Used
    $0
  • Buying Power
    $94,618
  • Ratios
  • W:L ratio
    2.76:1
  • Sharpe Ratio
    0.95
  • Sortino Ratio
    1.37
  • Calmar Ratio
    0.969
  • CORRELATION STATISTICS
  • Return of Strat Pcnt - Return of SP500 Pcnt (cumu)
    111.18%
  • Correlation to SP500
    0.55420
  • Return Percent SP500 (cumu) during strategy life
    75.46%
  • Return Statistics
  • Ann Return (w trading costs)
    38.6%
  • Slump
  • Current Slump as Pcnt Equity
    8.60%
  • Instruments
  • Percent Trades Futures
    n/a
  • Slump
  • Current Slump, time of slump as pcnt of strategy life
    0.04%
  • Return Statistics
  • Return Pcnt Since TOS Status
    62.450%
  • Instruments
  • Short Options - Percent Covered
    100.00%
  • Return Statistics
  • Return Pcnt (Compound or Annual, age-based, NFA compliant)
    0.386%
  • Instruments
  • Percent Trades Options
    n/a
  • Percent Trades Stocks
    1.00%
  • Percent Trades Forex
    n/a
  • Return Statistics
  • Ann Return (Compnd, No Fees)
    40.3%
  • Risk of Ruin (Monte-Carlo)
  • Chance of 10% account loss
    51.50%
  • Chance of 20% account loss
    26.00%
  • Chance of 30% account loss
    13.50%
  • Chance of 40% account loss
    2.50%
  • Chance of 60% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 70% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 80% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Chance of 90% account loss (Monte Carlo)
    n/a
  • Automation
  • Percentage Signals Automated
    n/a
  • Risk of Ruin (Monte-Carlo)
  • Chance of 50% account loss
    1.00%
  • Popularity
  • Popularity (Today)
    685
  • Popularity (Last 6 weeks)
    951
  • Trading Style
  • Any stock shorts? 0/1
    0
  • Popularity
  • C2 Score
    966
  • Popularity (7 days, Percentile 1000 scale)
    886
  • Trades-Own-System Certification
  • Trades Own System?
    Yes
  • TOS percent
    100%
  • Win / Loss
  • Avg Loss
    $651
  • Avg Win
    $1,220
  • Sum Trade PL (losers)
    $57,919.000
  • Age
  • Num Months filled monthly returns table
    40
  • Win / Loss
  • Sum Trade PL (winners)
    $153,702.000
  • # Winners
    126
  • Num Months Winners
    23
  • Dividends
  • Dividends Received in Model Acct
    3120
  • AUM
  • AUM (AutoTrader live capital)
    76104
  • Win / Loss
  • # Losers
    89
  • % Winners
    58.6%
  • Frequency
  • Avg Position Time (mins)
    284495.00
  • Avg Position Time (hrs)
    4741.58
  • Avg Trade Length
    197.6 days
  • Last Trade Ago
    0
  • Leverage
  • Daily leverage (average)
    1.06
  • Daily leverage (max)
    1.84
  • Regression
  • Alpha
    0.04
  • Beta
    1.16
  • Treynor Index
    0.08
  • Maximum Adverse Excursion (MAE)
  • MAE:Equity, average, all trades
    0.00
  • MAE:PL - worst single value for strategy
    -
  • MAE:PL (avg, winning trades)
    -
  • MAE:PL (avg, losing trades)
    -
  • MAE:PL (avg, all trades)
    0.19
  • MAE:Equity, average, winning trades
    0.00
  • MAE:Equity, average, losing trades
    0.01
  • Avg(MAE) / Avg(PL) - All trades
    0.955
  • MAE:Equity, losing trades only, 95th Percentile Value for this strat
    -
  • MAE:Equity, win trades only, 95th Percentile Value for this strat
    -
  • MAE:Equity, 95th Percentile Value for this strat
    0.00
  • Avg(MAE) / Avg(PL) - Winning trades
    0.184
  • Avg(MAE) / Avg(PL) - Losing trades
    -1.041
  • Hold-and-Hope Ratio
    1.086
  • Analysis based on MONTHLY values, full history
  • RATIO STATISTICS
  • Ratio statistics of excess return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.39121
  • SD
    0.40632
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    0.96279
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    0.94312
  • df
    37.00000
  • t
    1.71330
  • p
    0.04751
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    -0.16633
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    2.07947
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    -0.17905
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    2.06529
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    1.89368
  • Upside Potential Ratio
    3.77527
  • Upside part of mean
    0.77991
  • Downside part of mean
    -0.38871
  • Upside SD
    0.36170
  • Downside SD
    0.20658
  • N nonnegative terms
    21.00000
  • N negative terms
    17.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    38.00000
  • Mean of predictor
    0.16147
  • Mean of criterion
    0.39121
  • SD of predictor
    0.16142
  • SD of criterion
    0.40632
  • Covariance
    0.04871
  • r
    0.74259
  • b (slope, estimate of beta)
    1.86922
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.08937
  • Mean Square Error
    0.07611
  • DF error
    36.00000
  • t(b)
    6.65257
  • p(b)
    0.00000
  • t(a)
    0.55327
  • p(a)
    0.29175
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    1.29937
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    2.43907
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.23824
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.41699
  • Treynor index (mean / b)
    0.20929
  • Jensen alpha (a)
    0.08937
  • Ratio statistics of excess log return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.30936
  • SD
    0.39173
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    0.78972
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    0.77359
  • df
    37.00000
  • t
    1.40532
  • p
    0.08413
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    -0.33133
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    1.90045
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    -0.34183
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    1.88901
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    1.39470
  • Upside Potential Ratio
    3.24862
  • Upside part of mean
    0.72059
  • Downside part of mean
    -0.41122
  • Upside SD
    0.32893
  • Downside SD
    0.22181
  • N nonnegative terms
    21.00000
  • N negative terms
    17.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    38.00000
  • Mean of predictor
    0.14747
  • Mean of criterion
    0.30936
  • SD of predictor
    0.16160
  • SD of criterion
    0.39173
  • Covariance
    0.04827
  • r
    0.76249
  • b (slope, estimate of beta)
    1.84833
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.03680
  • Mean Square Error
    0.06602
  • DF error
    36.00000
  • t(b)
    7.07110
  • p(b)
    0.00000
  • t(a)
    0.24623
  • p(a)
    0.40345
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    1.31820
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    2.37846
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.26630
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.33989
  • Treynor index (mean / b)
    0.16737
  • Jensen alpha (a)
    0.03680
  • Risk estimates for a one-period unit investment (parametric)
  • assuming log normal returns and losses (using central moments from Sharpe statistics)
  • VaR(95%)
    0.14805
  • Expected Shortfall on VaR
    0.18667
  • assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
  • VaR(95%)
    0.07041
  • Expected Shortfall on VaR
    0.13167
  • ORDER STATISTICS
  • Quartiles of return rates
  • Number of observations
    38.00000
  • Minimum
    0.80713
  • Quartile 1
    0.95052
  • Median
    1.03001
  • Quartile 3
    1.10108
  • Maximum
    1.31404
  • Mean of quarter 1
    0.89653
  • Mean of quarter 2
    0.98589
  • Mean of quarter 3
    1.07363
  • Mean of quarter 4
    1.18263
  • Inter Quartile Range
    0.15056
  • Number outliers low
    0.00000
  • Percentage of outliers low
    0.00000
  • Mean of outliers low
    0.00000
  • Number of outliers high
    0.00000
  • Percentage of outliers high
    0.00000
  • Mean of outliers high
    0.00000
  • Risk estimates for a one-period unit investment (based on Ex
  • Extreme Value Index (moments method)
    -1.08465
  • VaR(95%) (moments method)
    0.10656
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.11326
  • Extreme Value Index (regression method)
    -0.58133
  • VaR(95%) (regression method)
    0.09724
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.10822
  • DRAW DOWN STATISTICS
  • Quartiles of draw downs
  • Number of observations
    6.00000
  • Minimum
    0.02708
  • Quartile 1
    0.08247
  • Median
    0.11983
  • Quartile 3
    0.22918
  • Maximum
    0.39117
  • Mean of quarter 1
    0.04919
  • Mean of quarter 2
    0.11600
  • Mean of quarter 3
    0.12367
  • Mean of quarter 4
    0.32776
  • Inter Quartile Range
    0.14671
  • Number outliers low
    0.00000
  • Percentage of outliers low
    0.00000
  • Mean of outliers low
    0.00000
  • Number of outliers high
    0.00000
  • Percentage of outliers high
    0.00000
  • Mean of outliers high
    0.00000
  • Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
  • Extreme Value Index (moments method)
    0.00000
  • VaR(95%) (moments method)
    0.00000
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.00000
  • Extreme Value Index (regression method)
    0.00000
  • VaR(95%) (regression method)
    0.00000
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.00000
  • COMBINED STATISTICS
  • Annualized return (arithmetic extrapolation)
    0.60303
  • Compounded annual return (geometric extrapolation)
    0.40112
  • Calmar ratio (compounded annual return / max draw down)
    1.02543
  • Compounded annual return / average of 25% largest draw downs
    1.22382
  • Compounded annual return / Expected Shortfall lognormal
    2.14883
  • 0.00000
  • 0.00000
  • Analysis based on DAILY values, full history
  • RATIO STATISTICS
  • Ratio statistics of excess return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.36102
  • SD
    0.30751
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    1.17401
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    1.17295
  • df
    832.00000
  • t
    2.09336
  • p
    0.01831
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    0.07303
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    2.27432
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    0.07231
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    2.27360
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    1.69850
  • Upside Potential Ratio
    9.69823
  • Upside part of mean
    2.06139
  • Downside part of mean
    -1.70037
  • Upside SD
    0.22309
  • Downside SD
    0.21255
  • N nonnegative terms
    462.00000
  • N negative terms
    371.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    833.00000
  • Mean of predictor
    0.16003
  • Mean of criterion
    0.36102
  • SD of predictor
    0.14966
  • SD of criterion
    0.30751
  • Covariance
    0.02548
  • r
    0.55363
  • b (slope, estimate of beta)
    1.13758
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.17900
  • Mean Square Error
    0.06566
  • DF error
    831.00000
  • t(b)
    19.16470
  • p(b)
    -0.00000
  • t(a)
    1.24275
  • p(a)
    0.10716
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    1.02107
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    1.25409
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.10370
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.46166
  • Treynor index (mean / b)
    0.31736
  • Jensen alpha (a)
    0.17898
  • Ratio statistics of excess log return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.31346
  • SD
    0.30800
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    1.01773
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    1.01681
  • df
    832.00000
  • t
    1.81469
  • p
    0.03497
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    -0.08286
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    2.11771
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    -0.08347
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    2.11709
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    1.44678
  • Upside Potential Ratio
    9.40088
  • Upside part of mean
    2.03682
  • Downside part of mean
    -1.72336
  • Upside SD
    0.21951
  • Downside SD
    0.21666
  • N nonnegative terms
    462.00000
  • N negative terms
    371.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    833.00000
  • Mean of predictor
    0.14882
  • Mean of criterion
    0.31346
  • SD of predictor
    0.14927
  • SD of criterion
    0.30800
  • Covariance
    0.02564
  • r
    0.55771
  • b (slope, estimate of beta)
    1.15078
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.14220
  • Mean Square Error
    0.06544
  • DF error
    831.00000
  • t(b)
    19.36910
  • p(b)
    -0.00000
  • t(a)
    0.98932
  • p(a)
    0.16140
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    1.03416
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    1.26740
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.13993
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.42433
  • Treynor index (mean / b)
    0.27239
  • Jensen alpha (a)
    0.14220
  • Risk estimates for a one-period unit investment (parametric)
  • assuming log normal returns and losses (using central moments from Sharpe statistics)
  • VaR(95%)
    0.02965
  • Expected Shortfall on VaR
    0.03731
  • assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
  • VaR(95%)
    0.01391
  • Expected Shortfall on VaR
    0.02751
  • ORDER STATISTICS
  • Quartiles of return rates
  • Number of observations
    833.00000
  • Minimum
    0.92295
  • Quartile 1
    0.99107
  • Median
    1.00237
  • Quartile 3
    1.01271
  • Maximum
    1.08089
  • Mean of quarter 1
    0.97763
  • Mean of quarter 2
    0.99696
  • Mean of quarter 3
    1.00702
  • Mean of quarter 4
    1.02445
  • Inter Quartile Range
    0.02164
  • Number outliers low
    14.00000
  • Percentage of outliers low
    0.01681
  • Mean of outliers low
    0.94378
  • Number of outliers high
    10.00000
  • Percentage of outliers high
    0.01200
  • Mean of outliers high
    1.05426
  • Risk estimates for a one-period unit investment (based on Ex
  • Extreme Value Index (moments method)
    0.04997
  • VaR(95%) (moments method)
    0.02072
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.02875
  • Extreme Value Index (regression method)
    -0.01154
  • VaR(95%) (regression method)
    0.02194
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.02985
  • DRAW DOWN STATISTICS
  • Quartiles of draw downs
  • Number of observations
    34.00000
  • Minimum
    0.00146
  • Quartile 1
    0.00896
  • Median
    0.02670
  • Quartile 3
    0.07106
  • Maximum
    0.41995
  • Mean of quarter 1
    0.00418
  • Mean of quarter 2
    0.01893
  • Mean of quarter 3
    0.04349
  • Mean of quarter 4
    0.18732
  • Inter Quartile Range
    0.06210
  • Number outliers low
    0.00000
  • Percentage of outliers low
    0.00000
  • Mean of outliers low
    0.00000
  • Number of outliers high
    5.00000
  • Percentage of outliers high
    0.14706
  • Mean of outliers high
    0.26173
  • Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
  • Extreme Value Index (moments method)
    -0.15052
  • VaR(95%) (moments method)
    0.17563
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.22689
  • Extreme Value Index (regression method)
    0.08917
  • VaR(95%) (regression method)
    0.23418
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.35050
  • COMBINED STATISTICS
  • Annualized return (arithmetic extrapolation)
    0.61662
  • Compounded annual return (geometric extrapolation)
    0.40687
  • Calmar ratio (compounded annual return / max draw down)
    0.96886
  • Compounded annual return / average of 25% largest draw downs
    2.17209
  • Compounded annual return / Expected Shortfall lognormal
    10.90380
  • 0.00000
  • 0.00000
  • Analysis based on DAILY values, last 6 months only
  • RATIO STATISTICS
  • Ratio statistics of excess return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.42005
  • SD
    0.25392
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    1.65424
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    1.64467
  • df
    130.00000
  • t
    1.16972
  • p
    0.44897
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    -1.12800
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    4.43018
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    -1.13433
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    4.42368
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    2.42306
  • Upside Potential Ratio
    10.66500
  • Upside part of mean
    1.84882
  • Downside part of mean
    -1.42877
  • Upside SD
    0.18603
  • Downside SD
    0.17336
  • N nonnegative terms
    75.00000
  • N negative terms
    56.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    131.00000
  • Mean of predictor
    0.01805
  • Mean of criterion
    0.42005
  • SD of predictor
    0.12007
  • SD of criterion
    0.25392
  • Covariance
    0.01708
  • r
    0.56025
  • b (slope, estimate of beta)
    1.18485
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.39867
  • Mean Square Error
    0.04458
  • DF error
    129.00000
  • t(b)
    7.68206
  • p(b)
    0.16299
  • t(a)
    1.33504
  • p(a)
    0.42585
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    0.87969
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    1.49001
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.19215
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.98949
  • Treynor index (mean / b)
    0.35452
  • Jensen alpha (a)
    0.39867
  • Ratio statistics of excess log return rates
  • Statistics related to Sharpe ratio
  • Mean
    0.38768
  • SD
    0.25414
  • Sharpe ratio (Glass type estimate)
    1.52544
  • Sharpe ratio (Hedges UMVUE)
    1.51662
  • df
    130.00000
  • t
    1.07865
  • p
    0.45291
  • Lowerbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    -1.25547
  • Upperbound of 95% confidence interval for Sharpe Ratio
    4.30054
  • Lowerbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    -1.26131
  • Upperbound of 95% CI (Gibbons, Hedeker & Davis approximation
    4.29455
  • Statistics related to Sortino ratio
  • Sortino ratio
    2.20664
  • Upside Potential Ratio
    10.42530
  • Upside part of mean
    1.83159
  • Downside part of mean
    -1.44391
  • Upside SD
    0.18385
  • Downside SD
    0.17569
  • N nonnegative terms
    75.00000
  • N negative terms
    56.00000
  • Statistics related to linear regression on benchmark
  • N of observations
    131.00000
  • Mean of predictor
    0.01087
  • Mean of criterion
    0.38768
  • SD of predictor
    0.12032
  • SD of criterion
    0.25414
  • Covariance
    0.01710
  • r
    0.55918
  • b (slope, estimate of beta)
    1.18113
  • a (intercept, estimate of alpha)
    0.37483
  • Mean Square Error
    0.04474
  • DF error
    129.00000
  • t(b)
    7.66065
  • p(b)
    0.16355
  • t(a)
    1.25310
  • p(a)
    0.43033
  • VAR (95 Confidence Intrvl)
    0.03000
  • Lowerbound of 95% confidence interval for beta
    0.87608
  • Upperbound of 95% confidence interval for beta
    1.48618
  • Lowerbound of 95% confidence interval for alpha
    -0.21699
  • Upperbound of 95% confidence interval for alpha
    0.96666
  • Treynor index (mean / b)
    0.32822
  • Jensen alpha (a)
    0.37483
  • Risk estimates for a one-period unit investment (parametric)
  • assuming log normal returns and losses (using central moments from Sharpe statistics)
  • VaR(95%)
    0.02405
  • Expected Shortfall on VaR
    0.03042
  • assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
  • VaR(95%)
    0.01142
  • Expected Shortfall on VaR
    0.02238
  • ORDER STATISTICS
  • Quartiles of return rates
  • Number of observations
    131.00000
  • Minimum
    0.95810
  • Quartile 1
    0.99307
  • Median
    1.00333
  • Quartile 3
    1.01231
  • Maximum
    1.04138
  • Mean of quarter 1
    0.98095
  • Mean of quarter 2
    0.99815
  • Mean of quarter 3
    1.00741
  • Mean of quarter 4
    1.02050
  • Inter Quartile Range
    0.01923
  • Number outliers low
    2.00000
  • Percentage of outliers low
    0.01527
  • Mean of outliers low
    0.96046
  • Number of outliers high
    1.00000
  • Percentage of outliers high
    0.00763
  • Mean of outliers high
    1.04138
  • Risk estimates for a one-period unit investment (based on Ex
  • Extreme Value Index (moments method)
    -0.88056
  • VaR(95%) (moments method)
    0.01743
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.01904
  • Extreme Value Index (regression method)
    -0.22389
  • VaR(95%) (regression method)
    0.02033
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.02596
  • DRAW DOWN STATISTICS
  • Quartiles of draw downs
  • Number of observations
    8.00000
  • Minimum
    0.00018
  • Quartile 1
    0.00685
  • Median
    0.01967
  • Quartile 3
    0.07972
  • Maximum
    0.17621
  • Mean of quarter 1
    0.00262
  • Mean of quarter 2
    0.01336
  • Mean of quarter 3
    0.04435
  • Mean of quarter 4
    0.14460
  • Inter Quartile Range
    0.07287
  • Number outliers low
    0.00000
  • Percentage of outliers low
    0.00000
  • Mean of outliers low
    0.00000
  • Number of outliers high
    0.00000
  • Percentage of outliers high
    0.00000
  • Mean of outliers high
    0.00000
  • Risk estimates based on draw downs (based on Extreme Value T
  • Extreme Value Index (moments method)
    0.00000
  • VaR(95%) (moments method)
    0.00000
  • Expected Shortfall (moments method)
    0.00000
  • Extreme Value Index (regression method)
    0.00000
  • VaR(95%) (regression method)
    0.00000
  • Last 4 Months - Pcnt Negative
    0.75%
  • Expected Shortfall (regression method)
    0.00000
  • Strat Max DD how much worse than SP500 max DD during strat life?
    -351977000
  • Max Equity Drawdown (num days)
    123
  • COMBINED STATISTICS
  • Annualized return (arithmetic extrapolation)
    0.46192
  • Compounded annual return (geometric extrapolation)
    0.51526
  • Calmar ratio (compounded annual return / max draw down)
    2.92410
  • Compounded annual return / average of 25% largest draw downs
    3.56331
  • Compounded annual return / Expected Shortfall lognormal
    16.93940

Strategiebeschreibung

Strategy 27 is a long-only stock portfolio compatible with an IRA account. This strategy does not day trade; in fact, the hold period can be many months, enabling you to capture long-term capital Gains that are taxed at much lower rates than ordinary income tax rates. New positions are opened only during the last hour of the market. Stocks in the portfolio have a minimum market capitalization of $1 billion (usually significantly more) and are highly liquid.

Realized Long-Term Capital Gains
COST: Held for 678 days, opened at $489.82, closed at $906.86, with a gain of 85.14%.
MSTR: Held for 723 days, opened at $26.88, closed at $236.00, with a gain of 777.98%.
CVNA: Held for 486 days, opened at $33.26, closed at $183.72, with a gain of 452.46%.
NVDA: Held for 744 days, opened at $16.89, closed at $119.70, with a gain of 608.70%.
MSFT: Held for 514 days, opened at $252.89, closed at $389.33, with a gain of 53.95%.
AMZN: Held for 456 days, opened at $103.53, closed at $166.15, with a gain of 60.49%.
UBER: Held for 558 days, opened at $29.44, closed at $64.45, with a gain of 118.92%.
CRWD: Held for 381 days, opened at $142.59, closed at $283.16, with a gain of 98.58%.
NOW: Held for 393 days, opened at $445.25, closed at $680.85, with a gain of 52.91%.
Trade this strategy at Tradier

Zusammenfassende Statistiken

Strategie begann
2022-12-27
Vorgeschlagenes Mindestkapital
$15,000
Rang bei C2 %
Top 3.4%
Rang # 
#21
# Trades
215
# Profitabel
126
% Profitabel
58.6%
Nettodividenden
$3,119
Korrelation S&P500
0.554
Sharpe Ratio
0.95
Sortino Ratio
1.37
Beta
1.16
Alpha
0.04
Hebelwirkung
1.06 Durchschnitt
1.84 Maximum
Zusammenfassung
Höherer Hebel = größeres Risiko.

Weitere Informationen über Hebelwirkung

Collective2 berechnet den maximalen Hebel, der von einer Strategie an jedem Tag verwendet wird. Wir zeigen dann den Durchschnitt dieser Messungen (d.h. den durchschnittlichen täglichen maximalen Hebel) und den größten dieser Messungen (maximaler täglicher Hebel) an.

Der Hebel ist das Verhältnis des gesamten Nominalwerts, der von einer Strategie kontrolliert wird, geteilt durch das Eigenkapital des Modellkontos. Im Allgemeinen impliziert ein höherer Hebel ein größeres Risiko.

Beispiel für die Berechnung:
Die Strategie kauft 100 Aktien zu je 12 $ pro Aktie.
Das Eigenkapital des Modellkontos an diesem Tag beträgt 5.000 $.
Der Hebel ist: 1.200 $ / 5.000 $ = 0,24

Dies ist eine nützliche Messung, sollte jedoch im Kontext betrachtet werden. Diese Messung berücksichtigt keine wichtigen Faktoren, wie z.B. wenn mehrere Positionen gehalten werden, die invers korreliert sind. Auch die Volatilität der gehaltenen Instrumente wird nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus sind bestimmte Anlageklassen von Natur aus stärker gehebelt als andere. Zum Beispiel sind Futures-Kontrakte stark gehebelt. Forex-Positionen sind oft noch stärker gehebelt als Futures.

Neueste Aktivitäten

#PERSONNAME#
abonniert am Simulation gestartet #SUBSCRIBEDDATE#

Die meisten Werte auf dieser Seite (einschließlich des Strategie-Eigenkapitaldiagramms oben) wurden um geschätzte Handelsprovisionen und Abonnementkosten angepasst.

Einige fortgeschrittene Benutzer finden es nützlich, "rohe" Modellkontowerte zu sehen. Diese Zahlen enthalten keine Provisionen, Gebühren, Abonnementkosten oder Dividendenaktionen.

Strategenentwickler können Strategien jederzeit "archivieren". Dies bedeutet, dass das Modellkonto der Strategie auf sein ursprüngliches Niveau zurückgesetzt und die Handelsliste gelöscht wird. Alle archivierten Aufzeichnungen bleiben jedoch dauerhaft erhalten, um von potenziellen Abonnenten bewertet zu werden.

Über die Ergebnisse, die Sie auf dieser Website sehen

Vergangene Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Diese Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen in einem tatsächlichen Leistungsnachweis stellen diese Ergebnisse keinen tatsächlichen Handel dar. Da diese Trades nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können diese Ergebnisse möglicherweise die Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren, wie z.B. mangelnde Liquidität, unter- oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme unterliegen im Allgemeinen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil des Rückblicks entworfen wurden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den hier gezeigten ähneln.

Darüber hinaus beinhaltet hypothetischer Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsnachweis kann die Auswirkungen finanzieller Risiken im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verluste zu ertragen oder ein bestimmtes Handelsprogramm trotz Handelsverlusten einzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können.

Wesentliche Annahmen und Methoden, die bei der Berechnung der Ergebnisse verwendet werden

Die folgenden sind wesentliche Annahmen, die bei der Berechnung hypothetischer monatlicher Ergebnisse, die auf unserer Website erscheinen, verwendet werden.

  • Gewinne werden reinvestiert. Wir gehen davon aus, dass Gewinne (wenn es Gewinne gibt) in die Handelsstrategie reinvestiert werden.
  • Anfangsinvestitionsgröße. Für jede Handelsstrategie auf unserer Seite basieren hypothetische Ergebnisse auf der Annahme, dass Sie den auf dem Leistungsdiagramm der Strategie angegebenen Anfangsbetrag investiert haben. In einigen Fällen wurden nominale Dollarbeträge auf dem Eigenkapitaldiagramm nach unten skaliert, um die aktuellen Handelsgrößen besser handhabbar zu machen. In diesen Fällen war es möglicherweise nicht möglich, die Strategie historisch auf den im Diagramm gezeigten Eigenkapitalniveaus zu handeln, und es war in der Vergangenheit ein höheres Mindestkapital erforderlich.
  • Alle Gebühren sind enthalten. Bei der Berechnung der kumulierten Renditen versuchen wir, alle Gebühren zu schätzen und einzubeziehen, die ein typischer Händler beim AutoTrading mit AutoTrade-Technologie verursacht. Dies umfasst die Abonnementkosten der Strategie, plus etwaige AutoTrade-Gebühren pro Trade, plus geschätzte Brokerprovisionen, falls vorhanden.
  • "Max Drawdown" Berechnungsmethode. Wir berechnen die Max Drawdown-Statistik wie folgt. Unsere Computersoftware betrachtet das Eigenkapitaldiagramm des betreffenden Systems und findet den größten prozentualen Betrag, um den das Eigenkapitaldiagramm jemals von einem lokalen "Höchststand" zu einem späteren Zeitpunkt abfällt (dies wird daher formell als "Maximum Peak to Valley Drawdown" bezeichnet). Während dies nützliche Informationen bei der Bewertung von Handelssystemen sind, sollten Sie bedenken, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Daher können zukünftige Drawdowns größer sein als die hier gezeigten historischen maximalen Drawdowns.

Handel ist riskant

Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko beim Handel mit Futures und Forex. Der Online-Handel mit Aktien und Optionen ist äußerst riskant. Gehen Sie davon aus, dass Sie Geld verlieren werden. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

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